Заходим в Инструменты->Настройки…, переходим на вкладку Дополнительно — > Сеть и жмем на кнопочку Настроить:

Вводим IP-адрес и порт:

Жмем ОК.

При подключении через прокси если в настройках HandyCache был установлены имя пользователя и пароль, будет выдан запрос логина/пароля. Для работы через прокси надо чтобы просто работала сеть. Для доступа в интернет совсем не надо ставить галочку возле "Разрешить другим пользователям сети…." (подробней здесь). Любое приложение на компьютере в сети, которое хочет получить доступ в Интернет должно быть правильно настроено. Если на компьютере в сети, который подключен через прокси с авторизацией, вдруг какая-то программка или вирус захочет получить доступ в Интернет, то его ждет неудача

В этом материале подано упрощенное описание настройки этой утилиты. Многие моменты были просто упущены. Если Вас заинтересовала эта утилита — посмотрите, а также обсуждение на форумах Ru-board